Описывается разработка прототипа динамической интеллектуальной системы


с. 1

УДК 004.896(06) Интеллектуальные системы и технологии


П.А. ШАПКИН, А.А. ЖИВОТЧЕНКО

Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ АРБИТРАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Описывается разработка прототипа динамической интеллектуальной системы «Арбитражер», предназначенной для помощи лицу, принимающему решения при совершении арбитражных операций на рынке. Дается постановка задачи, рассматриваются использованные для ее решения средства и модели.
Арбитражной операцией [1] называется операция, имеющая целью извлечение доходов путем перепродажи ценных бумаг или валют по более выгодным ценам на других рынках. Размер максимальной прибыли от арбитражных сделок изменяется в зависимости от связанного с ними риска. Система «Арбитражер» должна помогать пользователю проводить арбитражные операции. Эта задача разбивается на три подзадачи: мониторинг котировок; формирование решений о заключении сделок для каких-либо активов; изменение правил принятия решений для получения оптимального значения уровня доходности.

Существует большое число моделей, используемых для решения подобных задач. Обычно они основываются на математической статистике, а именно, на вычислении математического ожидания, дисперсии или стандартного отклонения, доверительных интервалов и проверке статистических гипотез. Так как торговля на любой бирже всегда связана с нечеткостью и неопределенностью, все эти модели обладают двумя общими свойствами — они не дают 100% верного решения и основываются на исторических данных. Из-за присутствия в поставленной задаче не-факторов (нечеткости и неопределенности), для её решения хорошо подходят методы и средства, используемые для построения интеллектуальных систем. Поскольку одной из задач, которые должна решать система, является изменение правил принятия решений в процессе функционирования системы, то разрабатываемая система должна быть динамической. Исходя из этого, было принято решение о создании системы «Арбитражер» в виде динамической Интеллектуальной Системы Поддержки Принятия Решений (ИСППР) [2]. Для разработки «Арбитражера» использовалось инструментальное средство G2 [3], специально предназначенное для создания динамических интеллектуальных систем (ДИС).

Система основана на имитационной модели [4]. Объектом управления данной модели является набор бирж (), представляемых списками котировок () на активы, т. е. , где — число активов. Для простоты число бирж . Значения постоянно изменяются во времени по закону , где — основная составляющая, а — случайная составляющая. изменяется медленно, а представляет собой случайную величину, изменяющуюся по нормальному закону со средним значением, равным нулю. изменяется намного быстрее, чем .

Входным управляемым параметром модели являются начальные значения . Неуправляемым входным параметром является волатильность — величина, определяющая изменчивость котировок, т. е. дисперсию . Состояние модели определяется значениями . Когда достигается определенная разница между , состояние считается нештатным и принимается решение о заключении сделки.



Разработка системы «Арбитражер» направлена на изучение ДИС и ИСППР, а также их применения для решения задач, возникающих при совершении сделок на рынке ценных бумаг.
Список литературы


  1. D. MacKenzie. Risk, Financial Crises, and Globalization: Long-Term Capital Management and the Sociology of Arbitrage. University of Edinburgh, 2002.

  2. Вагин В.Н., Еремеев А.П. Конструирование интеллектуальных систем поддержки принятия решений реального времени // Интеллектуальное управление: новые интеллектуальные технологии в задачах управления (ICIT'99): Тр. Междунар. конф. ICIT'99. М.: Наука, 1999. С. 27–32.

  3. Статические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие / Э. В. Попов, И. Б. Фоминых, Е. Б. Кисель, М. Д. Шапот. М.: Финансы и статистика, 1996. 320 с.

  4. Рыбина Г. В. Использование методов имитационного моделирования при создании интегрированных систем реального времени. // Изв. РАН. ТиСУ. 2000. №5. C. 147–156.




ISBN 5-7262-0633-9. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2006. Том 3

с. 1

скачать файл

Смотрите также: